IVさらに増加、でも静か

今日のマーケット

$ESは夜中のGlobexセッションでEUオープン時に30ポイント以上売られましたが、朝になって買い戻し、オープン後はどんどん上下幅が無くなり高値にドリフトする展開に。

ボラティリティ（VIX先物、別名恐怖指数）は0.80ポイント上がっていたのがクローズに向けて元に戻っています。　現在のポートフォリオはベガ値が大きめなので0.80ポイント変わるとかなりの損益額になります。　

天然ガスの備蓄量発表がありましたが予想より少なかったので$NG(天然ガス先物)が3.46%上昇しました。天然ガスは下がり続けているのでそろそろ反転してもらいたいところです。

コモディティでは$ZC (コーン先物）、＄ZS（大豆先物）、$ZW（小麦先物）が軒並み上昇しました。　

日中IVが上がったけれど元に戻ったのもあり、セータ以上の利益が出ました。下落警戒で4100近辺まで上がるたびに$MES（マイクロS&P先物）をショートしてマイナスデルタを足していたけど結局大幅な下落無しで終わりました。

$TSLAもマーケットにならって下落して祭りは静まった感があります。$TSLAのトレードはかなり苦しい状態のストラングルで今日の終値がちょうど真ん中へんですが、再度ロケット点火するか逆に急落する可能性を考えるとちょっと憂鬱です。

日中IVが上がったところで$QQQのトレードをオープン。　35ドル幅と超広いアイアンコンドルですがこれはストラングルのBPRを減らしたものです。マネージメントもストラングルとして扱います。

ロシアが原油減産を発表し原油価格が上昇しました。なので$MCL（マイクロ原油先物）のストラングルに損が出ました。来週反落しなければプットオプションをロールアップしてデルタを中和します。原油は動くときは大幅に動くけど大きな反動が続くことも多いので我慢して様子見です。

$ZW（小麦先物）が3.80%も上げました。トレードオープンしたばかりなのに。来週反落するか様子を見てマネジメントを考えます。

$2YY (マイクロ米2年債先物)と$10Y(マイクロ米10年国債先物)の金利差を取引するイールドカーブのペアトレードですが、金利差が-0.73でエントリーして-0.64になったので利確。一本90セントの利益を4本トレードしたので3.60の利確です。

$SPXで4280/4300のコールスプレッドをオープン。　すでにプットスプレッドがあるので3月24日期限の3830/3850/4280/4300のアイアンコンドルになります。クレジット=7.30。　3850/4280はちょっと狭かったかも。

日中IVが上がったところで$SPYの375/430のストラングルをオープン。クレジット＝5.25。

来週はCPI発表がありますね。市場はこのところ相反する見方が渦巻いてる感じなのでCPIの内容でどちらに転ぶか一概にはいえない感じです。