今日のマーケット
今日はパウエル議長の聴聞が始まると同時にマーケットが下落し、/ESは-1.6％下落しました。
パウエル議長が言ってたのはデータ次第で今後の利上げペースを上げ、さらに高い金利（ターミナルレート）を目標とする可能性がある、と言う事なんですが、これって先週他のFRB理事も言ってた事なんですね。経済指標や雇用数も予想外に好調でなかなかインフレが鎮火しないし。
マーケットは先週末は聞く耳持たずで買いムードだったけど、今日パウエル議長の証言を聞いて我に返ったというところでしょうか。
インフレと高金利の長期化が現実味を帯び、米二年債先物のイールドは一瞬5％を超え、ドルが上がり、外貨先物は下落しました。インフレや高金利が悪影響となる原油、金そしてグロース株も軒並み下落しました。
ただ/VXは0.70ポイントしか増加せず恐怖心理は高いというほどではありません。/ESの下落幅も特に大きいわけではありません。これはより長くより高い金利が続く可能性というのはある程度織り込み済みだったと言うことで、ここからさらに大きく下げ続けるという事は無いのではと思っています。
パウエル議長の聴聞は明日もあるので、今はどちらに触れても良いように様子見を続けます。
今日のトレード
昨日組み直したヘッジでは利益が出ましたが、株のオプショントレードはIVが増加したので損が出たのがいくつか。あと豪ドルが豪金利上げとドル高のダブルパンチで下落し、/6Aのストラングルがピンチに。なので/6Aのコールをロールダウンしました。ストラドルにしてもいいぐらいなのですが、反発もありうるので今はここぐらいで。
/NGのトレードが21DTE（期限まで21日）になったので4月期限にロールアウト。/NGは上昇に転じたものの不穏な動きが続きます。
米二年債先物が急上昇したので/2YYを二本ショート。 面白いことに十年債先物はあまり動かなかったです。
$TSLA、＄NVDA, $Wの負けトレードですが、$TSLAは予想通り下落し続けるのでそこそこ順調に損を減らせています。$NVDAはマーケットが下落する中上がっていたのですが最後に力尽きて下落しこちらも少し損が減りました。$Wはずっと横ばいなのでこちらも少しずつ損を減らせています。
今日は豪ドルをはじめとする外貨先物トレードでそこそこの損が出たのでポートフォリオは-0.15%下がりました。ポートフォリオのデルタは少しだけプラスですがほぼフラットです。
明日はマーケットが下がるようなら/MES（S&Pマイクロ先物）をショートしてマイナスデルタを足して損を制限します。逆にマーケットが上がればIVが減少して利益が出るのでそのまま様子を見ようと思います。