V字回復 - Option Theta

今日のマーケット

今朝はオープン前にGDPと週毎の失業者数発表がありましたが、マーケットはあまり気にする風でもなく上がり続けるのか、と思いきや60ポイント下落。　あーやっぱり下落来たね、と思っているとV字型に回復しました。

$SPXは＋0.5%と数字的には上げていますが、この動きを見ると不安定な気配が忍びよっている気がしますね。ただ$VXが21.3まで減少したのでまだ緊迫感はありません。

＄NVDAは決算発表後+15%ほど上がりました。内容的には良くないと思うのですが$MSFTを押し上げていたAIブーム買いが$NVDAに押し寄せている感じです。

PLはIVが減少したこともあって今日もセータ以上の利益が出ました。＄NVDAでそこそこの損が出ているので実際はもっと利益が出ているのですが、悔やんでもしょうがありません。こう言う日もあります。

ポートフォリオのデルタはわずかに下振れしていますがほぼフラット。明日はロールする21日期限なのですがかなりの数のトレードはすでにロールアウトしているので、残ったトレードをロールアウトするかクローズします。

$NVDAのストラングルをロールアウトして決算を通過したのですが、$NVDAが上がり過ぎて損が増えました。予想変動額の倍あがっているのでどうしようもないです。　一旦クローズして決算後リオープンすれば良かった。

＄Wも同じくストラングルをロールアウトして決算を通過。こちらはIV減少で損を減らす事ができました。ただ下がり過ぎているのでここからのマネジメントはちょっと難しいかも。　

$MCLのストラングルはロールアウトなのですが、テースティトレードは先物オプションのオーダーチェインを記録してくれないので別々に記録します。

$AAPLのストラングルは利益が出ていますが利確クローズせずAprにロールアウトします。クレジットが合計で6.23になるので3.15ぐらいの利益が出たらクローズすることを考えます。

＄NVDAのストラングルは下降予想で-23デルタにして、ブースターとして-20デルタの265 ショートコールを足しました。これで40株ほどショートしているのと同じことになります。下がらなかったらショートプットを足してストラングルを二つにします。

$10Y、$2Y（マイクロ十年債先物、二年債先物）のペアトレードですが、先物の期限日が明日なのでロールアウトしました。

他デルタ中和のロールがいくつか。