/ESは夜中のセッションで下落し続け、マーケットオープン後しばらくはまた下落デーかなという雰囲気でしたが１時間後に大量の買いが始まり、最終的に100ポイント上げてクローズしました。
スイス中央銀行がクレディスイスへの融資支援を発表したのもあるでしょうがマーケットが売られすぎていた感があります。あとは金融業界のプチ恐慌をうけてFOMCが金利上げをやめるかピボットする（金利下げに転じる）期待感もあるのでしょうか。
FOMCは来週政策会議を開いて金利を決めますが、すでにブラックアウト・ピリオド（FOMCのメンバーは毎月の政策会議の前一定期間は政策に関して何も言ってはいけない）に入ってるので金利が発表されるまで何もわかりません。
インフレは少し勢いが弱まったとは言えまだまだ進行しているので金利上げは続行だと思うのですが、プチ金融恐慌を受けて市場の金利予測は行ったり来たりしています。
CMEのFedWatch (金利予想）ページでは一週間前は0.5%の金利上げ予想だったのですが、昨日は金利上げ無しに傾き、マーケットが大幅に上げた今日は0.25%有利の予想に目まぐるしく変わっています。
米2年国債のイールドも昨日は一瞬3.18%まで下がりましたが、4.25％まで反発しているので債券市場は0.25％の金利上げ予想に傾いているようです。
金利上げが0.25%予想に戻り二年債イールドも上がったのに、金利上げに弱いとされているナスダックが強かったのですでに織り込み済みなのでしょうか。それとも金利上げを信じてないとか。あとChat GPT-4の発表を受けてAI祭りがまた再燃しだしているのもあるかもですね。
今日の株オプショントレード
IVがかなり減少したので利確できるトレードは利確しました。利確した主なトレードは/VXMのショートを四本で合計$400。/ESのプットスプレッド$300。$ADBEが昨日決算だったので朝イチでストラングルをオープンして一日で$132。ECBの利上げ発表で米国債先物のIVが減少したので昨日オープンした/ZNのストラングル$234。
0DTEトレードで$SPXバタフライをしてみました。30分で$70利確。他にも$SPXのプットスプレッドが２時間で$75。他にも小さいトレードをいくつか利確。今日の利確クローズは千数百ドルですかね。利確までいかないトレードがかなりあります。
今日のポートフォリオPLは0.5%増加でした。
今日は変動が大きかったのでデルタをコントロールするのが厄介でした。現在もポートフォリオのデルタはちょっとマイナスに振れているので明日もマーケットが勢いよく上がるとデルタで損が出始めると思います。 明日はトリプルウィッチングで変動が多い予想なので下落した頃合いを見計らってデルタを調整しようと思います。